Uygulamalı Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi (Dr. Funda Durgun)

Uygulamalı Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi Dr. Funda Durgun ÖZGÜR YAYINLARI
Ekonometri literatüründe son dönemlerde geniş yer tutmaya başlayan doğrusal olmayan zaman serisi modelleri doğrusal zaman serisi modellerine alternatif olarak geliştirilmiştir. Bu modeller yapısı itibariyle gerek iktisadi gerekse finansal değişkenler arasındaki asimetrik yapıyı ortaya çıkarabilmekte ve hem farklı dönemlerdeki hem de farklı rejimlerdeki değişkenlikleri yakalayabilmektedir. Doğrusal olmayan zaman serisi modelleri, ortalamada doğrusal olmayan modeller ve varyansta doğrusal olmayan modeller olarak ikiye ayrılmaktadır. Kitapta bu iki model yapısına da değinilmiş ve teorik çerçevelerinden bahsedilerek uygulamalarına yer verilmiştir. İlk olarak doğrusal olmamayı test eden sınamalar anlatılmıştır. Sonrasında doğrusal olmayan birim kök testlerinden, doğrusal olmayan eşbütünleşme testlerinden ve doğrusal olmayan nedensellik sınamalarından bahsedilerek volatilite modellerine yer verilmiş ve varyansta nedensellik sınamalarına değinilmiştir.